第1115章 屠夫的警觉

"你就说：当然可以，这个方向我确实有一些想法。你什么时候方便？可以找个时间当面聊。"

"当面聊？我……我怕我当面紧张。"

"你当然会紧张。但紧张不代表你做不好。你想想你给我做那份报告的时候，你紧不紧张？"

"那个不一样——"

"一样的。你面对数据的时候有信心，是因为你知道自己在这个领域是强者。你跟她聊学术问题，也是一样的道理。你在她面前的角色不是'追求者'，而是'同领域的专家'。你用这个身份跟她说话，就不会紧张。"

李默沉默了几秒。

"我明白了。"

"回完消息之后别多聊。说完时间地点就好。让她期待一下明天见面的内容。"

"好。"

李默挂了电话。

五分钟后，他把自己的回复截图发过来了。

内容跟赵铭说的差不多，但多了一句：我最近刚好在整理一个新的分析框架，可能对你的课题有帮助。

赵铭看了，点了点头。这小子虽然紧张，但脑子还是清楚的。这句话加得好——给了沈悠然一个明确的期待点。

沈悠然很快回了：好的，那明天下午三点在图书馆三楼讨论室？

李默回了：没问题。

然后两个人就没再聊了。

赵铭给李默发了最后一条消息：明天去之前，把你的分析思路整理成ppt。不用太花哨，逻辑清晰就行。让她看到你的专业水平。还有，把新眼镜戴上。

周四下午两点五十。

李默站在图书馆三楼讨论室门口。

他换了一副新眼镜，银色细框的，比之前那副黑框的精神了不少。身上穿的衣服也是新买的——一件深灰色的polo衫和一条深色的休闲裤。不算多好看，但比之前那副邋遢样子强了十倍。

他的手心全是汗。

他在门口站了大概三十秒，做了两次深呼吸。

赵铭的话在他脑子里转：你在她面前的角色不是追求者，而是同领域的专家。

他推开了门。

沈悠然已经在里面了。

她坐在靠窗的位置，面前的电脑上开着SpSS软件，旁边放着一沓打印的数据表。听到门响，她抬起头。

"李默？进来坐。"

李默走进去，坐在了她对面。

他尽量让自己的呼吸保持平稳。

沈悠然关上了电脑屏幕，把注意力转向他。

"你在群里发的那个方法，我仔细看了一下。你那个散点图上的四个异常节点是怎么识别出来的？我用传统的异常值检测方法试过，效果很差。"

李默清了清嗓子。

"你用的是什么方法？Zscore还是IqR？"

"Zscore。我把所有数据点的z值算出来了，但阈值怎么设都不对。设太高就漏检，设太低就误报一大堆。"

李默点了一下头。"问题不在阈值上。问题在于你的分析维度不对。"

他打开了自己的笔记本电脑，把提前准备好的ppt调出来。

"你看——你用的是交易量作为分析变量，对吧？"

"对。"

"交易量本身的波动太大了，噪声很高。你应该换一个变量——用交易的时间间隔。"

沈悠然眉头动了一下。"时间间隔？"

李默翻到了ppt的第三页。上面是那张脱敏后的散点图，横轴是时间，纵轴是每两笔交易之间的间隔秒数。

"在程序化交易中，时间间隔是很稳定的。因为程序执行的速度是固定的，不会因为市场情况的变化而出现大幅波动。但如果是人在操作——尤其是当操作者的情绪出现变化的时候——时间间隔就会突然拉长。"

他指着散点图上那四个明显偏离的点。

"你看这四个位置。它们的时间间隔比周围的平均值高出了三到四倍。而且拉长的方式不是渐变的，是突然的。这说明在这四个时刻，操作者的行为模式发生了改变。"

沈悠然盯着那张图看了至少半分钟。

然后她说了一句话。

"这个思路……我怎么没想到。"

李默心里猛跳了一下。

他控制住自己的表情，继续说："其实思路本身不复杂。关键在于你要选对分析变量。情绪的变化不会直接反映在交易量上，因为交易量受太多因素影响了。但时间间隔几乎只跟操作者的行为状态有关。这是一个更纯净的信号。"

沈悠然靠在了椅背上，皱着眉头想了一会儿。

"你这个方法……能不能用在问卷数据上？我的课题是用问卷测量投资者情绪，然后跟市场数据做关联。但问卷数据是离散的，不是连续的时间序列。"

"可以。但你需要做一个转换。"李默翻到了ppt的最后一页，"你可以把问卷的填答时间作为一个新变量。填答时间也能反映情绪——当一个人在犹豫的时候，他填答的时间会变长。这跟交易的时间间隔是同一个逻辑。"

沈悠然的眼睛一下子亮了。

"等一下——你是说，我可以用填答时间来构建一个情绪指标，然后再跟市场数据做关联？"

"对。这样你就绕开了问卷内容本身的主观性，用一个客观指标来衡量情绪。模型的拟合度应该会好很多。"

沈悠然愣了大概五秒钟。

然后她说了一句话。

"李默，你太厉害了。"

李默的耳根一下就红了。

他低头去看ppt，装作在翻页。

"也不是……就是换了个角度想。"

"不是换个角度的事。"沈悠然身体前倾，语气变得很认真，"我在这个问题上卡了快一个月了。问了导师，导师说让我换课题。问了几个做量化的学长，也没给出什么有用的建议。你用十分钟就帮我理清了。"

她看着李默的眼神变了。

不再是那种同学之间的客气，而是一种真正的、由衷的认可。

李默感觉自己的心脏要从胸口跳出来了。

但他想起了赵铭的话——做你自己。

他深吸了一口气，推了推新眼镜。

"如果你需要的话，我可以帮你调一下模型。把时间间隔变量加进去，看看效果。"